Сравнение ^IMUS с VOO

С начала года, ^IMUS показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции ^IMUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.